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分布规划模型

分布规划模型

分布规划模型是等待观察到随机变量的实现后再做决策的一种随机规划模型。假设某一数学规划问题的各项系数中含有随机变量,在观测到这些随机变量的实现以后,这些系数将变为已知的确定数,从而得到相应的确定性规划问题。对应于不同的观察值,便可得到不同的确定性规划问题,从而有不同的最运樱优解和最优值。这时,我们除了要解决各个确定性规划问题本身以外,还要知道这些最优解,最优值的概率分布情况,从而形成了分布问题随机线性规划模型。也就是根据随机变量的概率分布而求得最优解的概率分布。

分布问题随机线性规划模型一般可表示为:

地下水系统随机模拟正谨与管理

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式中:t=(t1,t2,…,tr)T是概率空间中的r个随机向量。

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是受随机向量t影响的价格系数,即价格系数是随机向量的函数。

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是受随机向量影响的规划模型的右端项。

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是受随机向量影响的规划模型的系数矩阵。

X=(x1,x2,…,xn)为决策变量向量。

已知t的联合概率分布,且随机变量t在其定义域T内取值,T是t的样本空间。若记:

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当随机变量t在T上变化时,显然r(t)也随之变化,在一定条件下,当t随机地变化时,可以证明r(t)是一随机变量。对于任一给定的点X≥0,可能有一些t使得它可行,而另一些t则使它不可行。分布规划模型就是要求得r(t)的分布函数F(X),从而获得问题的解。旁清丛这就是分布问题规划模型的基本思路。从理论上讲,只要找出随机规划问题的各个可行区域,便可计算出在不同可行域上r(t)的分布函数。有关r(t)的分布函数及求解方法参阅文献[54]。

例:求解下列随机线性规划问题:

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式中:t——在[0,2]上均匀分布的随机变量。