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平稳过程的概念

1)定义

设{X(t),t∈T}是一随机过程,如果对于任意的n≧1和任意的t1,t2....,tn∈T以及使t1+τ,t2+τ,...,tn+τ∈T的任意实数τ,n维随机变量(X(t1),X(t2),...,X(tn))滚做袭和(X(t1+τ),X(t2+τ),...,X(tn+τ))有相同的联合分大兄布函数,即

F(t1,t2,...,tn;x1,x2,...xn)=F(t1+τ,t2+τ,...,tn+τ;x1,x2,...,xn)

ti∈T,τ∈R,i=1,2,...,n

则称{X(t),t∈T}是严(强,狭义)平稳过程,或称{X(t),t∈T}具有严平稳性。

2)主要性质和结论

⑴严平胡灶稳过程的所有一维分布函数F(t;x)=F(x)与t无关;二维分布函数仅是时间间隔的函数,而与两个时刻本身取值无关,即

F(t1,t2;x1,x2)=F(t1+τ,t2+τ;x1,x2)=F(0,t2-t1;x1,x2)

⑵若{X(t),t∈T}是正态过程,则{X(t),t∈T}是严平稳过程的充要条件是{X(t),t∈T}位宽平稳过程。

平稳过程的概念